Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Annals of Science and Technology
Tom 6 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Otwarty dostęp
Interest Rate Modelling in the Presence of Discontinuities and its Sensitivities
Adaobi M. Udoye
Adaobi M. Udoye
,
Eka O. Ogbaji
Eka O. Ogbaji
,
Lukman S. Akinola
Lukman S. Akinola
oraz
Maurice N. Annorzie
Maurice N. Annorzie
| 01 lip 2021
Annals of Science and Technology
Tom 6 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
01 lip 2021
Zakres stron:
9 - 15
Otrzymano:
23 gru 2020
Przyjęty:
15 kwi 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/ast-2021-0002
Słowa kluczowe
Interest Rate
,
Vasicek model
,
Compound Poisson process
,
Jump-diffusion process
,
Itô formula
© 2021 Adaobi M. Udoye et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.