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Annals of Science and Technology
Volumen 6 (2021): Edición 1 (Junio 2021)
Acceso abierto
Interest Rate Modelling in the Presence of Discontinuities and its Sensitivities
Adaobi M. Udoye
Adaobi M. Udoye
Department of Mathematics, Faculty of Science, Federal University Oye-Ekiti
Ekiti, Nigeria
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Eka O. Ogbaji
Eka O. Ogbaji
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Taraba, Nigeria
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Lukman S. Akinola
Department of Mathematics, Faculty of Science, Federal University Oye-Ekiti
Ekiti, Nigeria
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Maurice N. Annorzie
Maurice N. Annorzie
Department of Mathematics, Faculty of Physical Sciences, Imo State University
Owerri, Nigeria
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Annorzie, Maurice N.
01 jul 2021
Annals of Science and Technology
Volumen 6 (2021): Edición 1 (Junio 2021)
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Publicado en línea:
01 jul 2021
Páginas:
9 - 15
Recibido:
23 dic 2020
Aceptado:
15 abr 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/ast-2021-0002
Palabras clave
Interest Rate
,
Vasicek model
,
Compound Poisson process
,
Jump-diffusion process
,
Itô formula
© 2021 Adaobi M. Udoye et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
