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Annals of Science and Technology
Volume 6 (2021): Numero 1 (June 2021)
Accesso libero
Interest Rate Modelling in the Presence of Discontinuities and its Sensitivities
Adaobi M. Udoye
Adaobi M. Udoye
,
Eka O. Ogbaji
Eka O. Ogbaji
,
Lukman S. Akinola
Lukman S. Akinola
e
Maurice N. Annorzie
Maurice N. Annorzie
| 01 lug 2021
Annals of Science and Technology
Volume 6 (2021): Numero 1 (June 2021)
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Pubblicato online:
01 lug 2021
Pagine:
9 - 15
Ricevuto:
23 dic 2020
Accettato:
15 apr 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/ast-2021-0002
Parole chiave
Interest Rate
,
Vasicek model
,
Compound Poisson process
,
Jump-diffusion process
,
Itô formula
© 2021 Adaobi M. Udoye et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.