Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (January 2024)
Otwarty dostęp
A study of asset portfolio risk control based on stochastic optimization
Yucui Bai
Yucui Bai
,
Ran Chen
Ran Chen
,
Lin Liu
Lin Liu
oraz
Yi Luo
Yi Luo
| 30 paź 2023
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (January 2024)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
30 paź 2023
Zakres stron:
-
Otrzymano:
24 sty 2023
Przyjęty:
10 maj 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00884
Słowa kluczowe
Stochastic optimization algorithm
,
Minimum variance
,
Mean-variance
,
Risk evaluation
,
SGD algorithm
© 2023 Yucui Bai et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.