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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (January 2024)
Acceso abierto
A study of asset portfolio risk control based on stochastic optimization
Yucui Bai
Yucui Bai
,
Ran Chen
Ran Chen
,
Lin Liu
Lin Liu
y
Yi Luo
Yi Luo
| 30 oct 2023
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (January 2024)
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Publicado en línea:
30 oct 2023
Páginas:
-
Recibido:
24 ene 2023
Aceptado:
10 may 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00884
Palabras clave
Stochastic optimization algorithm
,
Minimum variance
,
Mean-variance
,
Risk evaluation
,
SGD algorithm
© 2023 Yucui Bai et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.