Login
Registrieren
Passwort zurücksetzen
Veröffentlichen & Verteilen
Verlagslösungen
Vertriebslösungen
Themen
Allgemein
Altertumswissenschaften
Architektur und Design
Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Buchwissenschaft
Biologie
Chemie
Geowissenschaften
Geschichte
Industrielle Chemie
Informatik
Jüdische Studien
Kulturwissenschaften
Kunst
Linguistik und Semiotik
Literaturwissenschaft
Materialwissenschaft
Mathematik
Medizin
Musik
Pharmazie
Philosophie
Physik
Rechtswissenschaften
Sozialwissenschaften
Sport und Freizeit
Technik
Theologie und Religion
Wirtschaftswissenschaften
Veröffentlichungen
Zeitschriften
Bücher
Konferenzberichte
Verlage
Blog
Kontakt
Suche
EUR
USD
GBP
Deutsch
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Warenkorb
Home
Zeitschriften
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 9 (2024): Heft 1 (January 2024)
Uneingeschränkter Zugang
A study of asset portfolio risk control based on stochastic optimization
Yucui Bai
Yucui Bai
,
Ran Chen
Ran Chen
,
Lin Liu
Lin Liu
und
Yi Luo
Yi Luo
| 30. Okt. 2023
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 9 (2024): Heft 1 (January 2024)
Über diesen Artikel
Vorheriger Artikel
Nächster Artikel
Zusammenfassung
Referenzen
Autoren
Artikel in dieser Ausgabe
Vorschau
PDF
Zitieren
Teilen
Online veröffentlicht:
30. Okt. 2023
Seitenbereich:
-
Eingereicht:
24. Jan. 2023
Akzeptiert:
10. Mai 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00884
Schlüsselwörter
Stochastic optimization algorithm
,
Minimum variance
,
Mean-variance
,
Risk evaluation
,
SGD algorithm
© 2023 Yucui Bai et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.