Otwarty dostęp

What Kind Of Systemic Risks Do We Face In The European Banking Sector? The Approach Of CoVaR Measure

Renata Karkowska

Karkowska, Renata

03 cze 2015

What Kind Of Systemic Risks Do We Face In The European Banking Sector? The Approach Of CoVaR Measure's Cover Image

Folia Oeconomica Stetinensia

Tom 14 (2014): Zeszyt 2 (Grudzień 2014)

O artykule

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Zacytuj

Udostępnij

Pobierz okładkę

Data publikacji: 03 cze 2015

Zakres stron: 114 - 124

Otrzymano: 23 wrz 2014

Przyjęty: 01 gru 2014

DOI: https://doi.org/10.1515/foli-2015-0017

Słowa kluczowe
systemic risk, value at risk, risk spillovers, banking sector

© University of Szczecin

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Język:: Angielski

Częstotliwość wydawania:: 2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:: Biznes i ekonomia, Ekonomia polityczna, Ekonomia polityczna, inne

Kanał RSS czasopisma