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Folia Oeconomica Stetinensia
Volume 14 (2014): Numero 2 (Dicembre 2014)
Accesso libero
What Kind Of Systemic Risks Do We Face In The European Banking Sector? The Approach Of CoVaR Measure
Renata Karkowska
Renata Karkowska
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Karkowska, Renata
03 giu 2015
Folia Oeconomica Stetinensia
Volume 14 (2014): Numero 2 (Dicembre 2014)
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Pubblicato online:
03 giu 2015
Pagine:
114 - 124
Ricevuto:
23 set 2014
Accettato:
01 dic 2014
DOI:
https://doi.org/10.1515/foli-2015-0017
Parole chiave
systemic risk
,
value at risk
,
risk spillovers
,
banking sector
© University of Szczecin
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
