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Folia Oeconomica Stetinensia
Volumen 14 (2014): Edición 2 (Diciembre 2014)
Acceso abierto
What Kind Of Systemic Risks Do We Face In The European Banking Sector? The Approach Of CoVaR Measure
Renata Karkowska
Renata Karkowska
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Karkowska, Renata
03 jun 2015
Folia Oeconomica Stetinensia
Volumen 14 (2014): Edición 2 (Diciembre 2014)
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Publicado en línea:
03 jun 2015
Páginas:
114 - 124
Recibido:
23 sept 2014
Aceptado:
01 dic 2014
DOI:
https://doi.org/10.1515/foli-2015-0017
Palabras clave
systemic risk
,
value at risk
,
risk spillovers
,
banking sector
© University of Szczecin
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
