Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
ECONOMICS
Tom 12 (2024): Zeszyt 2 (August 2024)
Otwarty dostęp
A Stochastic Method for Optimizing Portfolios Using a Combined Monte Carlo and Markowitz Model: Approach on Python
R. Mallieswari
R. Mallieswari
,
Varadharajan Palanisamy
Varadharajan Palanisamy
,
Arthi Thangavelu Senthilnathan
Arthi Thangavelu Senthilnathan
,
Suganya Gurumurthy
Suganya Gurumurthy
,
J. Joshua Selvakumar
J. Joshua Selvakumar
oraz
Sathish Pachiyappan
Sathish Pachiyappan
| 22 maj 2024
ECONOMICS
Tom 12 (2024): Zeszyt 2 (August 2024)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
22 maj 2024
Zakres stron:
113 - 127
Otrzymano:
05 lut 2024
Przyjęty:
24 maj 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0014
Słowa kluczowe
Return
,
Risk
,
Efficient Frontier
,
Markowitz Monte Carlo
,
Pharma index
,
Correlation
© 2024 R. Mallieswari et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.