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A Stochastic Method for Optimizing Portfolios Using a Combined Monte Carlo and Markowitz Model: Approach on Python
R. Mallieswari
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Varadharajan Palanisamy
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Arthi Thangavelu Senthilnathan
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Suganya Gurumurthy
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Sathish Pachiyappan
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| 22 may 2024
ECONOMICS
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Publicado en línea:
22 may 2024
Páginas:
-
Recibido:
05 feb 2024
Aceptado:
24 may 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0014
Palabras clave
Return
,
Risk
,
Efficient Frontier
,
Markowitz Monte Carlo
,
Pharma index
,
Correlation
© 2024 R. Mallieswari et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.