Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Otwarty dostęp
Financial investment risk analysis and countermeasures research based on CVaR-GARCH model
Yongsheng Wang
Yongsheng Wang
oraz
Wanrong Yu
Wanrong Yu
| 31 sty 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
31 sty 2024
Zakres stron:
-
Otrzymano:
15 gru 2023
Przyjęty:
20 gru 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0125
Słowa kluczowe
CVaR
,
GARCH
,
Financial risk investment
,
Portfolio optimization
,
Return on assets
© 2024 Yongsheng Wang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.