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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (January 2024)
Acceso abierto
Financial investment risk analysis and countermeasures research based on CVaR-GARCH model
Yongsheng Wang
Yongsheng Wang
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Wanrong Yu
Wanrong Yu
| 31 ene 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (January 2024)
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Publicado en línea:
31 ene 2024
Páginas:
-
Recibido:
15 dic 2023
Aceptado:
20 dic 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0125
Palabras clave
CVaR
,
GARCH
,
Financial risk investment
,
Portfolio optimization
,
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© 2024 Yongsheng Wang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.