Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Journal of Economics and Management
Tom 43 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Otwarty dostęp
Do extreme market value ratios mean that the market is informationally inefficient? A study of the Warsaw Stock Exchange
Jacek Karasiński
Jacek Karasiński
oraz
Patryk Zduńczak
Patryk Zduńczak
| 05 lip 2021
Journal of Economics and Management
Tom 43 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
05 lip 2021
Zakres stron:
206 - 224
Otrzymano:
06 paź 2020
Przyjęty:
20 maj 2021
DOI:
https://doi.org/10.22367/jem.2021.43.10
Słowa kluczowe
efficient market hypothesis
,
weak-form efficiency
,
market value ratios
,
stock markets
,
random walk
© 2021 Jacek Karasiński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jacek Karasiński
Department of the Financial Systems of the Economy, Faculty of Management, University of Warsaw
Poland
Patryk Zduńczak
Faculty of Management University of Warsaw
Poland