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Journal of Economics and Management
Band 43 (2021): Heft 1 (January 2021)
Uneingeschränkter Zugang
Do extreme market value ratios mean that the market is informationally inefficient? A study of the Warsaw Stock Exchange
Jacek Karasiński
Jacek Karasiński
und
Patryk Zduńczak
Patryk Zduńczak
| 05. Juli 2021
Journal of Economics and Management
Band 43 (2021): Heft 1 (January 2021)
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Online veröffentlicht:
05. Juli 2021
Seitenbereich:
206 - 224
Eingereicht:
06. Okt. 2020
Akzeptiert:
20. Mai 2021
DOI:
https://doi.org/10.22367/jem.2021.43.10
Schlüsselwörter
efficient market hypothesis
,
weak-form efficiency
,
market value ratios
,
stock markets
,
random walk
© 2021 Jacek Karasiński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jacek Karasiński
Department of the Financial Systems of the Economy, Faculty of Management, University of Warsaw
Poland
Patryk Zduńczak
Faculty of Management University of Warsaw
Poland