Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Economics and Business Review
Tom 6 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Otwarty dostęp
Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Michał Latoszek
Michał Latoszek
oraz
Robert Ślepaczuk
Robert Ślepaczuk
| 09 kwi 2020
Economics and Business Review
Tom 6 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
09 kwi 2020
Zakres stron:
46 - 81
Otrzymano:
15 lis 2019
Przyjęty:
16 mar 2020
DOI:
https://doi.org/10.18559/ebr.2020.1.3
Słowa kluczowe
volatility
,
asset class
,
portfolio optimization
,
Polish market
,
VIX
,
Markowitz portfolio
,
naïve diversification
© 2020 Michał Latoszek et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Michał Latoszek
Quantitative Finance Research Group Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warszawa, Poland
Robert Ślepaczuk
Quantitative Finance Research Group Department of Quantitative Finance, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warszawa, Poland