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Economics and Business Review
Édition 6 (2020): Edition 1 (March 2020)
Accès libre
Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Michał Latoszek
Michał Latoszek
et
Robert Ślepaczuk
Robert Ślepaczuk
| 09 avr. 2020
Economics and Business Review
Édition 6 (2020): Edition 1 (March 2020)
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Publié en ligne:
09 avr. 2020
Pages:
46 - 81
Reçu:
15 nov. 2019
Accepté:
16 mars 2020
DOI:
https://doi.org/10.18559/ebr.2020.1.3
Mots clés
volatility
,
asset class
,
portfolio optimization
,
Polish market
,
VIX
,
Markowitz portfolio
,
naïve diversification
© 2020 Michał Latoszek et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Michał Latoszek
Quantitative Finance Research Group Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warszawa, Poland
Robert Ślepaczuk
Quantitative Finance Research Group Department of Quantitative Finance, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warszawa, Poland