Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Econometrics
Tom 25 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)
Otwarty dostęp
Equilibrium Short-Rate Models Vs No-Arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Dushko Josheski
Dushko Josheski
oraz
Mico Apostolov
Mico Apostolov
| 08 paź 2021
Econometrics
Tom 25 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
08 paź 2021
Zakres stron:
42 - 71
DOI:
https://doi.org/10.15611/eada.2021.3.03
Słowa kluczowe
equilibrium models
,
one factor short-rate models
,
no-arbitrage models
,
Vasicek model
,
Hull-White (HW) model
,
Black-Karasinski (BK) model
,
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
,
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
© 2021 Dushko Josheski et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.