Login
Registrati
Reimposta password
Pubblica & Distribuisci
Soluzioni Editoriali
Soluzioni di Distribuzione
Temi
Architettura e design
Arti
Business e Economia
Chimica
Chimica industriale
Farmacia
Filosofia
Fisica
Geoscienze
Ingegneria
Interesse generale
Legge
Letteratura
Linguistica e semiotica
Matematica
Medicina
Musica
Scienze bibliotecarie e dell'informazione, studi library
Scienze dei materiali
Scienze della vita
Scienze informatiche
Scienze sociali
Sport e tempo libero
Storia
Studi classici e del Vicino Oriente antico
Studi culturali
Studi ebraici
Teologia e religione
Pubblicazioni
Riviste
Libri
Atti
Editori
Blog
Contatti
Cerca
EUR
USD
GBP
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrello
Home
Riviste
Econometrics
Volume 25 (2021): Numero 3 (September 2021)
Accesso libero
Equilibrium Short-Rate Models Vs No-Arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Dushko Josheski
Dushko Josheski
e
Mico Apostolov
Mico Apostolov
| 08 ott 2021
Econometrics
Volume 25 (2021): Numero 3 (September 2021)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Pubblicato online:
08 ott 2021
Pagine:
42 - 71
DOI:
https://doi.org/10.15611/eada.2021.3.03
Parole chiave
equilibrium models
,
one factor short-rate models
,
no-arbitrage models
,
Vasicek model
,
Hull-White (HW) model
,
Black-Karasinski (BK) model
,
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
,
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
© 2021 Dushko Josheski et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.