Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Tatra Mountains Mathematical Publications
Tom 69 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)
Otwarty dostęp
Multidimensional Copula Models for Parallel Development of the Us Bond Market Indices
Jozef Komorník
Jozef Komorník
,
Magdaléna Komorníková
Magdaléna Komorníková
,
Tomáš Bacigál
Tomáš Bacigál
oraz
Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
| 23 mar 2018
Tatra Mountains Mathematical Publications
Tom 69 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
23 mar 2018
Zakres stron:
61 - 73
Otrzymano:
13 kwi 2017
DOI:
https://doi.org/10.1515/tmmp-2017-0014
Słowa kluczowe
bond market indices
,
Copulas
,
Cramer-von Mises test statistics
,
GoF test
,
Vuong and Clarke tests
© 2018
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Jozef Komorník
Faculty of Management Comenius University Odbojárov 10 SK-831-04
Bratislava, Slovakia
Magdaléna Komorníková
Faculty of Civil Engineering STU Radlinského 11 SK-810-05
Bratislava, Slovakia
Tomáš Bacigál
Faculty of Civil Engineering STU Radlinského 11 SK-810-05
Bratislava, Slovakia
Cuong Nguyen
Faculty of Commerce Lincoln University NZ
Canterbury, New Zealand