Connexion
S'inscrire
Réinitialiser le mot de passe
Publier & Distribuer
Solutions d'édition
Solutions de distribution
Thèmes
Architecture et design
Arts
Business et économie
Chimie
Chimie industrielle
Droit
Géosciences
Histoire
Informatique
Ingénierie
Intérêt général
Linguistique et sémiotique
Littérature
Mathématiques
Musique
Médecine
Pharmacie
Philosophie
Physique
Sciences bibliothécaires et de l'information, études du livre
Sciences des matériaux
Sciences du vivant
Sciences sociales
Sport et loisirs
Théologie et religion
Études classiques et du Proche-Orient ancient
Études culturelles
Études juives
Publications
Journaux
Livres
Comptes-rendus
Éditeurs
Blog
Contact
Chercher
EUR
USD
GBP
Français
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Panier
Home
Journaux
Tatra Mountains Mathematical Publications
Édition 69 (2017): Edition 1 (June 2017)
Accès libre
Multidimensional Copula Models for Parallel Development of the Us Bond Market Indices
Jozef Komorník
Jozef Komorník
,
Magdaléna Komorníková
Magdaléna Komorníková
,
Tomáš Bacigál
Tomáš Bacigál
et
Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
| 23 mars 2018
Tatra Mountains Mathematical Publications
Édition 69 (2017): Edition 1 (June 2017)
À propos de cet article
Article précédent
Article suivant
Résumé
Références
Auteurs
Articles dans cette édition
Aperçu
PDF
Citez
Partagez
Publié en ligne:
23 mars 2018
Pages:
61 - 73
Reçu:
13 avr. 2017
DOI:
https://doi.org/10.1515/tmmp-2017-0014
Mots clés
bond market indices
,
Copulas
,
Cramer-von Mises test statistics
,
GoF test
,
Vuong and Clarke tests
© 2018
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Jozef Komorník
Faculty of Management Comenius University Odbojárov 10 SK-831-04
Bratislava, Slovakia
Magdaléna Komorníková
Faculty of Civil Engineering STU Radlinského 11 SK-810-05
Bratislava, Slovakia
Tomáš Bacigál
Faculty of Civil Engineering STU Radlinského 11 SK-810-05
Bratislava, Slovakia
Cuong Nguyen
Faculty of Commerce Lincoln University NZ
Canterbury, New Zealand