Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Tom 27 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
Otwarty dostęp
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time
Michele Bonollo
Michele Bonollo
,
Luca Di Persio
Luca Di Persio
,
Luca Mammi
Luca Mammi
oraz
Immacolata Olivad
Immacolata Olivad
| 08 lip 2017
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Tom 27 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
08 lip 2017
Zakres stron:
435 - 447
Otrzymano:
30 lis 2016
Przyjęty:
04 lut 2017
DOI:
https://doi.org/10.1515/amcs-2017-0030
Słowa kluczowe
counterparty credit risk
,
exposure at default
,
local times Brownian motion
,
over-the-counter derivatives
,
Basel financial framework
© by Luca Di Persio
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Michele Bonollo
IMT Lucca/Iason Ltd/Numerix LLC Piazza S. Francesco 19, 55100 Lucca (LU), Via Torino 2, 20123
Milan, Italy
Luca Di Persio
Department of Computer Science University of Verona, Strada le Grazie 15, 37134
Verona, Italy
Luca Mammi
Unicredit Group Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, 20154
Milan, Italy
Immacolata Olivad
Department of Economics University of Verona, Via Cantarane 24, 30129
Verona, Italy