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International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Volume 23 (2013): Numero 3 (Settembre 2013)
Accesso libero
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Piotr Nowak
Piotr Nowak
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Nowak, Piotr
e
Maciej Romaniuk
Maciej Romaniuk
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Romaniuk, Maciej
30 set 2013
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Volume 23 (2013): Numero 3 (Settembre 2013)
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Pubblicato online:
30 set 2013
Pagine:
613 - 622
DOI:
https://doi.org/10.2478/amcs-2013-0046
Parole chiave
option pricing
,
Levy processes
,
minimal entropy martingale measure
,
fuzzy sets
,
Monte Carlo simulation
This content is open access.
