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International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Édition 23 (2013): Edition 3 (Septembre 2013)
Accès libre
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Piotr Nowak
Piotr Nowak
Recherchez cet auteur sur
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Nowak, Piotr
et
Maciej Romaniuk
Maciej Romaniuk
Recherchez cet auteur sur
Sciendo
|
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Romaniuk, Maciej
30 sept. 2013
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Édition 23 (2013): Edition 3 (Septembre 2013)
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Publié en ligne:
30 sept. 2013
Pages:
613 - 622
DOI:
https://doi.org/10.2478/amcs-2013-0046
Mots clés
option pricing
,
Levy processes
,
minimal entropy martingale measure
,
fuzzy sets
,
Monte Carlo simulation
This content is open access.
