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Zeitschriften
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Band 23 (2013): Heft 3 (September 2013)
Uneingeschränkter Zugang
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Piotr Nowak
Piotr Nowak
Suche nach diesem Autor auf
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Nowak, Piotr
und
Maciej Romaniuk
Maciej Romaniuk
Suche nach diesem Autor auf
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Romaniuk, Maciej
30. Sept. 2013
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Band 23 (2013): Heft 3 (September 2013)
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COVER HERUNTERLADEN
Online veröffentlicht:
30. Sept. 2013
Seitenbereich:
613 - 622
DOI:
https://doi.org/10.2478/amcs-2013-0046
Schlüsselwörter
option pricing
,
Levy processes
,
minimal entropy martingale measure
,
fuzzy sets
,
Monte Carlo simulation
This content is open access.
