Otwarty dostęp

To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects? – Evidence from Eight European Stock Markets

Abdulla Alikhanov

Alikhanov, Abdulla

20 kwi 2013

To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects? – Evidence from Eight European Stock Markets's Cover Image

Review of Economic Perspectives

Tom 13 (2013): Zeszyt 1 (Marzec 2013)

O artykule

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Zacytuj

Udostępnij

Pobierz okładkę

Data publikacji: 20 kwi 2013

Zakres stron: 3 - 29

DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-012-0013-7

Słowa kluczowe
Stock markets, the U.S, E.U, volatility spillovers, emerging markets, mean, oil price, exchange rates, asymmetric effects

This content is open access.

Język:: Angielski

Częstotliwość wydawania:: 2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:: Biznes i ekonomia, Ekonomia polityczna, Teoria ekonomii, systemy i struktury

Kanał RSS czasopisma