Skip to content
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Usługi biblioteczne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Journal Matcher
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Journal of Central Banking Theory and Practice
Tom 8 (2019): Zeszyt 3 (Wrzesień 2019)
Otwarty dostęp
Volatility Spillovers between Interest Rates and Equity Markets of Developed Economies
Wilson Donzwa
Wilson Donzwa
Department of Economics, University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Donzwa, Wilson
,
Rangan Gupta
Rangan Gupta
Department of Economics, University of Pretoria, IPAG Business School
Pretoria,
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Gupta, Rangan
oraz
Mark E. Wohar
Mark E. Wohar
College of Business Administration, University of Nebraska at Omaha, School of Business and Economics, Loughborough University
Omaha,
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Wohar, Mark E.
19 wrz 2019
Journal of Central Banking Theory and Practice
Tom 8 (2019): Zeszyt 3 (Wrzesień 2019)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Pobierz okładkę
Data publikacji:
19 wrz 2019
Zakres stron:
39 - 50
Otrzymano:
22 lut 2018
Przyjęty:
22 cze 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/jcbtp-2019-0023
Słowa kluczowe
Interest Rates
,
Stock Markets
,
Volatility Spillover
© 2019 Wilson Donzwa et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.