Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
Koszyk
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Czasopisma
Business Systems Research Journal
Tom 9 (2018): Zeszyt 2 (July 2018)
Otwarty dostęp
Neural Network Approach in Forecasting Realized Variance Using High-Frequency Data
Josip Arnerić
Josip Arnerić
,
Tea Poklepović
Tea Poklepović
oraz
Juin Wen Teai
Juin Wen Teai
| 28 lip 2018
Business Systems Research Journal
Tom 9 (2018): Zeszyt 2 (July 2018)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
28 lip 2018
Zakres stron:
18 - 34
Otrzymano:
29 sty 2018
Przyjęty:
21 kwi 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/bsrj-2018-0016
Słowa kluczowe
high-frequency data
,
realized variance
,
nonlinearity
,
long memory
,
jumps
,
leverage
,
feedforward neural networks
,
Heterogeneous AutoRegressive model
© 2018 Josip Arnerić, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.