Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (January 2024)
Otwarty dostęp
A study of the impact of financial news media coverage patterns on stock price fluctuations
Ziyu Xue
Ziyu Xue
,
Lijie Yin
Lijie Yin
oraz
Junkai Wang
Junkai Wang
| 26 lut 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (January 2024)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
26 lut 2024
Zakres stron:
-
Otrzymano:
15 sty 2024
Przyjęty:
21 sty 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0592
Słowa kluczowe
Multiple linear regression model
,
Stock price volatility
,
Quantitative analysis
,
Financial reports
© 2024 Ziyu Xue et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ziyu Xue
Pan-Asia Business School YUNNAN NORMAL UNIVERSITY
Kunming, China
Lijie Yin
School of Information and Engineering Hebei Geo University
Shijiazhuang, China
Junkai Wang
School of Information and Engineering Hebei Geo University
Shijiazhuang, China