Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 4 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)
Otwarty dostęp
BSDEs driven by two mutually independent fractional Brownian motions with stochastic Lipschitz coefficients
Sadibou Aidara
Sadibou Aidara
oraz
Yaya Sagna
Yaya Sagna
| 25 cze 2019
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 4 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Artykuł
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
25 cze 2019
Zakres stron:
139 - 150
Otrzymano:
09 mar 2019
Przyjęty:
25 kwi 2019
DOI:
https://doi.org/10.2478/AMNS.2019.1.00014
Słowa kluczowe
backward stochastic differential equation
,
stochastic Lipschitz coefficients
,
Malliavin derivative and fractional Itô’s formula
© 2019 Sadibou Aidara and Yaya Sagna, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Sadibou Aidara
Université Gaston Berger
Saint-Louis, Sénégal
Yaya Sagna
Institut International des Sciences et Technologie
Dakar, Sénégal