Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Foundations of Computing and Decision Sciences
Tom 42 (2017): Zeszyt 1 (February 2017)
Otwarty dostęp
Robust and Reliable Portfolio Optimization Formulation of a Chance Constrained Problem
Raghu Nandan Sengupta
Raghu Nandan Sengupta
oraz
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
| 04 mar 2017
Foundations of Computing and Decision Sciences
Tom 42 (2017): Zeszyt 1 (February 2017)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
04 mar 2017
Zakres stron:
83 - 117
Otrzymano:
31 maj 2015
Przyjęty:
23 sty 2016
DOI:
https://doi.org/10.1515/fcds-2017-0004
Słowa kluczowe
Risk Management
,
Investment Analysis
,
Robust Optimization
,
Conditional Value at Risk (CVaR)
,
Extreme Value Distribution
© 2017 Raghu Nandan Sengupta et al., published by De Gruyter Open
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.