Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
Koszyk
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Czasopisma
Central European Economic Journal
Tom 4 (2017): Zeszyt 51 (December 2017)
Otwarty dostęp
Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Kokoszczyński Ryszard
Kokoszczyński Ryszard
,
Sakowski Paweł
Sakowski Paweł
oraz
Ślepaczuk Robert
Ślepaczuk Robert
| 01 kwi 2019
Central European Economic Journal
Tom 4 (2017): Zeszyt 51 (December 2017)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Artykuł
Ilustracje i tabele
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
01 kwi 2019
Zakres stron:
18 - 39
DOI:
https://doi.org/10.1515/ceej-2018-0010
Słowa kluczowe
Option pricing models
,
high-frequency data
,
realized volatility
,
implied volatility
,
stochastic volatility
,
emerging markets
© 2017 R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.