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Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series
Volume 28 (2018): Numero 3 (September 2018)
Accesso libero
Market Forecasts and Client Behavioral Data: Towards Finding Adequate Model Complexity
Dan Stelian Deac
Dan Stelian Deac
e
Klaus Bruno Schebesch
Klaus Bruno Schebesch
| 15 set 2018
Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series
Volume 28 (2018): Numero 3 (September 2018)
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Pubblicato online:
15 set 2018
Pagine:
50 - 75
Ricevuto:
01 lug 2018
Accettato:
01 ago 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/sues-2018-0015
Parole chiave
Aggregate market reaction
,
individual client behavior
,
data modeling
,
deep neural networks
,
overtraining
© 2018 Dan Stelian Deac, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Dan Stelian Deac
Faculty of Economics, Engineering and Informatics, “Vasile Goldiș” Western University of Arad,
Arad, Romania
Klaus Bruno Schebesch
Faculty of Economics, Engineering and Informatics, “Vasile Goldiș” Western University of Arad,
Arad, Romania