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Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series
Volumen 28 (2018): Edición 3 (September 2018)
Acceso abierto
Market Forecasts and Client Behavioral Data: Towards Finding Adequate Model Complexity
Dan Stelian Deac
Dan Stelian Deac
y
Klaus Bruno Schebesch
Klaus Bruno Schebesch
| 15 sept 2018
Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series
Volumen 28 (2018): Edición 3 (September 2018)
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Publicado en línea:
15 sept 2018
Páginas:
50 - 75
Recibido:
01 jul 2018
Aceptado:
01 ago 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/sues-2018-0015
Palabras clave
Aggregate market reaction
,
individual client behavior
,
data modeling
,
deep neural networks
,
overtraining
© 2018 Dan Stelian Deac, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Dan Stelian Deac
Faculty of Economics, Engineering and Informatics, “Vasile Goldiș” Western University of Arad,
Arad, Romania
Klaus Bruno Schebesch
Faculty of Economics, Engineering and Informatics, “Vasile Goldiș” Western University of Arad,
Arad, Romania