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A Stochastic Method for Optimizing Portfolios Using a Combined Monte Carlo and Markowitz Model: Approach on Python
R. Mallieswari
R. Mallieswari
,
Varadharajan Palanisamy
Varadharajan Palanisamy
,
Arthi Thangavelu Senthilnathan
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,
Suganya Gurumurthy
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J. Joshua Selvakumar
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Sathish Pachiyappan
Sathish Pachiyappan
| 22 mag 2024
ECONOMICS
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Pubblicato online:
22 mag 2024
Pagine:
-
Ricevuto:
05 feb 2024
Accettato:
24 mag 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0014
Parole chiave
Return
,
Risk
,
Efficient Frontier
,
Markowitz Monte Carlo
,
Pharma index
,
Correlation
© 2024 R. Mallieswari et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
R. Mallieswari
M S Ramaiah Institute of Management
Bengaluru, India
Varadharajan Palanisamy
M S Ramaiah Institute of Management
Bengaluru, India
Arthi Thangavelu Senthilnathan
Sri Ramakrishna Engineering College
Coimbatore, India
Suganya Gurumurthy
Kumaraguru College of Liberal Arts and Science
Coimbatore, India
J. Joshua Selvakumar
CHRIST University,
Bangalore, India
Sathish Pachiyappan
CHRIST University,
Bangalore, India