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ECONOMICS
AHEAD OF PRINT
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A Stochastic Method for Optimizing Portfolios Using a Combined Monte Carlo and Markowitz Model: Approach on Python
R. Mallieswari
R. Mallieswari
,
Varadharajan Palanisamy
Varadharajan Palanisamy
,
Arthi Thangavelu Senthilnathan
Arthi Thangavelu Senthilnathan
,
Suganya Gurumurthy
Suganya Gurumurthy
,
J. Joshua Selvakumar
J. Joshua Selvakumar
et
Sathish Pachiyappan
Sathish Pachiyappan
| 22 mai 2024
ECONOMICS
AHEAD OF PRINT
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Publié en ligne:
22 mai 2024
Pages:
-
Reçu:
05 févr. 2024
Accepté:
24 mai 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0014
Mots clés
Return
,
Risk
,
Efficient Frontier
,
Markowitz Monte Carlo
,
Pharma index
,
Correlation
© 2024 R. Mallieswari et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
R. Mallieswari
M S Ramaiah Institute of Management
Bengaluru, India
Varadharajan Palanisamy
M S Ramaiah Institute of Management
Bengaluru, India
Arthi Thangavelu Senthilnathan
Sri Ramakrishna Engineering College
Coimbatore, India
Suganya Gurumurthy
Kumaraguru College of Liberal Arts and Science
Coimbatore, India
J. Joshua Selvakumar
CHRIST University,
Bangalore, India
Sathish Pachiyappan
CHRIST University,
Bangalore, India