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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volume 9 (2024): Numero 1 (January 2024)
Accesso libero
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models
Wei Zhang
Wei Zhang
e
Hao Dong
Hao Dong
| 20 giu 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volume 9 (2024): Numero 1 (January 2024)
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Pubblicato online:
20 giu 2024
Pagine:
-
Ricevuto:
08 apr 2022
Accettato:
20 set 2022
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Parole chiave
Multi-factor quantitative models
,
Financial markets
,
Portfolios
,
Granger causality
,
Riskiness dynamic forecasting
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Wei Zhang
School of Statistics and Management Shanghai University of Finance and Economics
Shanghai, China
Hao Dong
Sejong University, Department of Economics
Seoul, South Korea