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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 9 (2024): Heft 1 (January 2024)
Uneingeschränkter Zugang
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models
Wei Zhang
Wei Zhang
und
Hao Dong
Hao Dong
| 20. Juni 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 9 (2024): Heft 1 (January 2024)
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Online veröffentlicht:
20. Juni 2024
Seitenbereich:
-
Eingereicht:
08. Apr. 2022
Akzeptiert:
20. Sept. 2022
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Schlüsselwörter
Multi-factor quantitative models
,
Financial markets
,
Portfolios
,
Granger causality
,
Riskiness dynamic forecasting
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Wei Zhang
School of Statistics and Management Shanghai University of Finance and Economics
Shanghai, China
Hao Dong
Sejong University, Department of Economics
Seoul, South Korea