[
Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52, 57-82. https://doi:10.2307/232955610.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
]Search in Google Scholar
[
Cogneau, P., & Hubner, G. (2009a). The (more than) 100 ways to measure portfolio performance. Part 1: Standardized risk-adjusted measures. The Journal of Performance Measurement, 4(13), 56-71. https://doi:10.2139/ssrn.132607610.2139/ssrn.1326076
]Search in Google Scholar
[
Cogneau, P., & Hubner, G. (2009b). The (more than) 100 ways to measure portfolio performance. Part 2: Special measures and comparison. The Journal of Performance Measurement, 1(14), 56-69. https://doi:10.2139/ssrn.132607610.2139/ssrn.1326076
]Search in Google Scholar
[
Czekaj, J., Woś, M., & Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia [Effectiveness of the stock exchange market in Poland from the perspective of the decade]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
]Search in Google Scholar
[
Dawidowicz, D. (2007). Strategie zarządzania funduszami inwestycyjnymi a ich wyniki na przykładzie funduszy inwestycyjnych akcyjnych w 2005 roku [Investment funds’ management strategy and their performances on example of domestic share investment funds in 2005]. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, 256(48), 99-107.
]Search in Google Scholar
[
Grinblatt, M., & Titman, S. (1989). Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings. The Journal of Business, 62, 393-416. https://doi:10.1086/29646810.1086/296468
]Search in Google Scholar
[
Homa, M., & Mościbrodzka, M. (2016a). Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych [Dynamic versions of the hybrid models of market timing and verification of their usefulness in assessing the risk and the efficiency of the investment funds]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1, 73-85. https://doi:10.18276/frfu.2016.79-0510.18276/frfu.2016.79-05
]Search in Google Scholar
[
Homa, M., & Mościbrodzka, M. (2016b). Application of diagram methods and hierarchical agglomerative procedures to assess the risk of investment funds on the Warsaw Stock Exchange. Nauki o Finansach, 4, 21-34. http://doi:10.15611/nof.2016.4.0210.15611/nof.2016.4.02
]Search in Google Scholar
[
Harris, L. (2014). Chapter 4. Investment vehicles. Charlottesville, VA: CFA Institute. Retrieved from https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/investment-foundations/14-investment-vehicles.ashx?la=en&hash=5EAC60626C6439B462AED93EBA3D341EAB2E5FE4
]Search in Google Scholar
[
Hull, J. (2011). Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych [Risk management of financial institutions]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
]Search in Google Scholar
[
Jajuga, K. (2009). Zarządzanie ryzykiem [Risk management]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
]Search in Google Scholar
[
Jajuga, T., & Słoński, T. (1997). Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe [Finance of companies. Long-term investment and financial decisions]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
]Search in Google Scholar
[
Jakubczyc, J. (2008). Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki [Methods for assessing the economic project. Academic handbook]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
]Search in Google Scholar
[
Jamróz, P. (2013). Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011 [The efficiency of selected open-end mutual funds in the stock market in years 2003-2011]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 193-206.
]Search in Google Scholar
[
Jawdosiuk, B., & Rożko, K. (2010). ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne [ABC of investing in investment funds]. Warszawa: KNF.
]Search in Google Scholar
[
Jensen, M. C. (1967). The performance of mutual funds in the period 1945-1964. Journal of Finance, 2(23), 389-416. https://doi:10.2139/ssrn.24415310.2139/ssrn.244153
]Search in Google Scholar
[
Jurek-Wasilewska, K. (2014). Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010 [The efficiency of investing in open- -end mutual funds in Poland in years 2001-2010]. Finanse i Prawo Finansowe, 1, 20-33.10.18778/2391-6478.1.1.03
]Search in Google Scholar
[
Kon, S. J., & Jen, F. C. (1979). The investment performance of mutual funds: An empirical investigation of timing, selectivity, and market efficiency. The Journal of Business, 52, 263-89. https://doi:10.1086/29604610.1086/296046
]Search in Google Scholar
[
Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37. https://doi:10.2307/192673510.2307/1926735
]Search in Google Scholar
[
Metropolis, N. (1987). The beginning of the Monte Carlo method. Los Alamos Science, Special Issue, 125-130.
]Search in Google Scholar
[
Miziołek, T. (2000). Zysk, ryzyko i koszty – ranking funduszy inwestycyjnych i powierniczych w 1999 roku [Profit, risk and costs – ranking of investment and trust funds in 1999]. Nasz Rynek Kapitałowy, 3(111), 7-8.
]Search in Google Scholar
[
Miziołek, T. (2001). Fundusze akcyjne i zrównoważone – ryzyko i zysk (podsumowanie 2000 roku) [Equity and sustainable funds – risk and profit (summary of the year 2000)]. Profesjonalny Inwestor, 10(2), 71-82.
]Search in Google Scholar
[
Miziołek, T., & Trzebiński, A. (2017). Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury [Effectiveness of Polish investment funds – an overview of methods and literature]. FINANSE. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1(10), 93-119.
]Search in Google Scholar
[
Mossin, J. (1969). Security pricing and investment criteria in competitive markets. American Economic, 59, 749-756.
]Search in Google Scholar
[
Olbryś, J. (2010). Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing [Selected multifactor market-timing models for mutual fund performance evaluation]. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(48), 44-61.
]Search in Google Scholar
[
Perez, K. (2011). Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji [Methods of assessing the effectiveness of investment funds and their usefulness for Polish equity funds]. In W. Przybylska-Kapuścińska (Ed.), Rynek finansowy w okresie zaburzeń [Financial market during disorders] (pp. 94-120). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
]Search in Google Scholar
[
Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne [Effectiveness of investment funds. Technical and fundamental approach]. Warszawa: Difin. https://doi:10.14746/rpeis.2013.75.1.2310.14746/rpeis.2013.75.1.23
]Search in Google Scholar
[
Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem [Investment analysis and portfolio management]. Warszawa: PWE.
]Search in Google Scholar
[
Sekuła, P. (2011). Analiza stóp zwrotu i ryzyka polskich funduszy akcji [Analysis of returns and risk of Polish equity mutual funds]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158, 1060-1067.
]Search in Google Scholar
[
Shadwick, W., & Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6(3), 59-84.
]Search in Google Scholar
[
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19, 425-442. https://doi:10.2307/297792810.2307/2977928
]Search in Google Scholar
[
Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. Journal of Business, 39, 119-138.10.1086/294846
]Search in Google Scholar
[
Sikora, T. (2010). Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego [Analysis of investment fund results in Poland using Bayesian inference]. Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, 248, 11-74.
]Search in Google Scholar
[
Sortino, F., & Price, L. (1994). Performance measurement in a downside risk framework. Journal of Investing, 3(3), 59-64. https://doi:10.3905/joi.3.3.59.10.3905/joi.3.3.59
]Search in Google Scholar
[
Stanimir, A. (2001). Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych [Efficiency and risk of investment funds]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 915, 138-146.
]Search in Google Scholar
[
Treynor, J. L. (1965). How to rate management of investment funds. Harvard Business Review, 43, 63-75. https://doi:10.1002/9781119196679.ch1010.1002/9781119196679.ch10
]Search in Google Scholar
[
Trzpiot, G. (2015a). Wybrane determinanty ryzyka długowieczności [Selected determinant of longevity risk]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 225-237.
]Search in Google Scholar
[
Trzpiot, G. (2015b). Zarządzanie ryzykiem długowieczności [Longevity risk management]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 475–486. doi: 10.18276/frfu.2015.75-39.10.18276/frfu.2015.75-39
]Search in Google Scholar
[
Weron, A., & Weron, R. (2018). Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku [Financial engineering. Valuation of derivatives. Computer simulations. Market statistics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
]Search in Google Scholar
[
Zamojska, A. (2008). Ewaluacja wyników funduszy inwestycyjnych na podstawie wskaźnikowych miar efektywności [Evaluation of investment fund performance based on indicator effectiveness measures]. In: S. Buczek & A. Fierla (Eds.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować? [The capital market in Poland and in the world – how to invest wisely?] (pp. 27-35) Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
]Search in Google Scholar
[
Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych [Mutual funds performance measurement – wavelets analysis approach]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325-333. https://doi:10.15611/pn.2015.385.3510.15611/pn.2015.385.35
]Search in Google Scholar
[
Zatoń, W. (2001). Wyznaczanie stóp zwrotu o jednakowym ryzyku w analizie porównawczej inwestycji, na przykładzie funduszy powierniczych i inwestycyjnych w Polsce [Determination of return rates with the same risk in the comparative analysis of investments, on the example of mutual and investment funds in Poland]. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 890, 68-74.
]Search in Google Scholar