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Business Systems Research Journal
Volume 6 (2015): Numero 1 (Marzo 2015)
Accesso libero
A Comparative Analysis of Value at Risk Measurement on Emerging Stock Markets: Case of Montenegro
Julija Cerović
Julija Cerović
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09 mag 2015
Business Systems Research Journal
Volume 6 (2015): Numero 1 (Marzo 2015)
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Categoria dell'articolo:
Economic and Business Systems Research Articles
Pubblicato online:
09 mag 2015
Pagine:
36 - 55
Ricevuto:
10 mag 2014
Accettato:
31 ott 2014
DOI:
https://doi.org/10.1515/bsrj-2015-0003
Parole chiave
extreme value theory
,
Value at Risk
,
fat tails
,
GARCH
,
RiskMetrics
,
peak over threshold
,
generalized Pareto distribution
© by Julija Cerović
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
