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Business Systems Research Journal
Band 6 (2015): Heft 1 (März 2015)
Uneingeschränkter Zugang
A Comparative Analysis of Value at Risk Measurement on Emerging Stock Markets: Case of Montenegro
Julija Cerović
Julija Cerović
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09. Mai 2015
Business Systems Research Journal
Band 6 (2015): Heft 1 (März 2015)
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Artikel-Kategorie:
Economic and Business Systems Research Articles
Online veröffentlicht:
09. Mai 2015
Seitenbereich:
36 - 55
Eingereicht:
10. Mai 2014
Akzeptiert:
31. Okt. 2014
DOI:
https://doi.org/10.1515/bsrj-2015-0003
Schlüsselwörter
extreme value theory
,
Value at Risk
,
fat tails
,
GARCH
,
RiskMetrics
,
peak over threshold
,
generalized Pareto distribution
© by Julija Cerović
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
