Login
Registrati
Reimposta password
Pubblica & Distribuisci
Soluzioni Editoriali
Soluzioni di Distribuzione
Temi
Architettura e design
Arti
Business e Economia
Chimica
Chimica industriale
Farmacia
Filosofia
Fisica
Geoscienze
Ingegneria
Interesse generale
Legge
Letteratura
Linguistica e semiotica
Matematica
Medicina
Musica
Scienze bibliotecarie e dell'informazione, studi library
Scienze dei materiali
Scienze della vita
Scienze informatiche
Scienze sociali
Sport e tempo libero
Storia
Studi classici e del Vicino Oriente antico
Studi culturali
Studi ebraici
Teologia e religione
Pubblicazioni
Riviste
Libri
Atti
Editori
Blog
Contatti
Cerca
EUR
USD
GBP
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrello
Home
Riviste
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Volume 27 (2017): Numero 2 (June 2017)
Accesso libero
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time
Michele Bonollo
Michele Bonollo
,
Luca Di Persio
Luca Di Persio
,
Luca Mammi
Luca Mammi
e
Immacolata Olivad
Immacolata Olivad
| 08 lug 2017
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Volume 27 (2017): Numero 2 (June 2017)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Pubblicato online:
08 lug 2017
Pagine:
435 - 447
Ricevuto:
30 nov 2016
Accettato:
04 feb 2017
DOI:
https://doi.org/10.1515/amcs-2017-0030
Parole chiave
counterparty credit risk
,
exposure at default
,
local times Brownian motion
,
over-the-counter derivatives
,
Basel financial framework
© by Luca Di Persio
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.