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International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Band 27 (2017): Heft 2 (June 2017)
Uneingeschränkter Zugang
Estimating the Counterparty Risk Exposure by Using the Brownian Motion Local Time
Michele Bonollo
Michele Bonollo
,
Luca Di Persio
Luca Di Persio
,
Luca Mammi
Luca Mammi
und
Immacolata Olivad
Immacolata Olivad
| 08. Juli 2017
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Band 27 (2017): Heft 2 (June 2017)
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Online veröffentlicht:
08. Juli 2017
Seitenbereich:
435 - 447
Eingereicht:
30. Nov. 2016
Akzeptiert:
04. Feb. 2017
DOI:
https://doi.org/10.1515/amcs-2017-0030
Schlüsselwörter
counterparty credit risk
,
exposure at default
,
local times Brownian motion
,
over-the-counter derivatives
,
Basel financial framework
© by Luca Di Persio
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.