Connexion
S'inscrire
Réinitialiser le mot de passe
Publier & Distribuer
Solutions d'édition
Solutions de distribution
Thèmes
Architecture et design
Arts
Business et économie
Chimie
Chimie industrielle
Droit
Géosciences
Histoire
Informatique
Ingénierie
Intérêt général
Linguistique et sémiotique
Littérature
Mathématiques
Musique
Médecine
Pharmacie
Philosophie
Physique
Sciences bibliothécaires et de l'information, études du livre
Sciences des matériaux
Sciences du vivant
Sciences sociales
Sport et loisirs
Théologie et religion
Études classiques et du Proche-Orient ancient
Études culturelles
Études juives
Publications
Journaux
Livres
Comptes-rendus
Éditeurs
Blog
Contact
Chercher
EUR
USD
GBP
Français
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Panier
Home
Journaux
Econometrics
Édition 24 (2020): Edition 2 (June 2020)
Accès libre
A Review of the Binomial and Trinomial Models for Option Pricing and their Convergence to the Black-Scholes Model Determined Option Prices
Dushko Josheski
Dushko Josheski
et
Mico Apostolov
Mico Apostolov
| 31 juil. 2020
Econometrics
Édition 24 (2020): Edition 2 (June 2020)
À propos de cet article
Article précédent
Article suivant
Résumé
Références
Auteurs
Articles dans cette édition
Aperçu
PDF
Citez
Partagez
Publié en ligne:
31 juil. 2020
Pages:
53 - 85
DOI:
https://doi.org/10.15611/eada.2020.2.05
Mots clés
Black-Scholes-Merton
,
Leisen-Reimer
,
Cox-Ross-Rubinstein
,
Tian
,
Trigeorgis (models)
© 2020 Dushko Josheski et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Dushko Josheski
Business Administration University Goce Delchev
Stip,Macedonia
Mico Apostolov
Business Administration University Goce Delchev
Stip