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Econometrics
Volumen 24 (2020): Edición 2 (June 2020)
Acceso abierto
A Review of the Binomial and Trinomial Models for Option Pricing and their Convergence to the Black-Scholes Model Determined Option Prices
Dushko Josheski
Dushko Josheski
y
Mico Apostolov
Mico Apostolov
| 31 jul 2020
Econometrics
Volumen 24 (2020): Edición 2 (June 2020)
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Publicado en línea:
31 jul 2020
Páginas:
53 - 85
DOI:
https://doi.org/10.15611/eada.2020.2.05
Palabras clave
Black-Scholes-Merton
,
Leisen-Reimer
,
Cox-Ross-Rubinstein
,
Tian
,
Trigeorgis (models)
© 2020 Dushko Josheski et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Dushko Josheski
Business Administration University Goce Delchev
Stip,Macedonia
Mico Apostolov
Business Administration University Goce Delchev
Stip