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Annals of Science and Technology
Volumen 6 (2021): Edición 1 (June 2021)
Acceso abierto
Interest Rate Modelling in the Presence of Discontinuities and its Sensitivities
Adaobi M. Udoye
Adaobi M. Udoye
,
Eka O. Ogbaji
Eka O. Ogbaji
,
Lukman S. Akinola
Lukman S. Akinola
y
Maurice N. Annorzie
Maurice N. Annorzie
| 01 jul 2021
Annals of Science and Technology
Volumen 6 (2021): Edición 1 (June 2021)
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Publicado en línea:
01 jul 2021
Páginas:
9 - 15
Recibido:
23 dic 2020
Aceptado:
15 abr 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/ast-2021-0002
Palabras clave
Interest Rate
,
Vasicek model
,
Compound Poisson process
,
Jump-diffusion process
,
Itô formula
© 2021 Adaobi M. Udoye et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Adaobi M. Udoye
Department of Mathematics, Faculty of Science, Federal University Oye-Ekiti
Ekiti, Nigeria
Eka O. Ogbaji
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Pure and Applied Sciences, Federal University Wukari
Taraba, Nigeria
Lukman S. Akinola
Department of Mathematics, Faculty of Science, Federal University Oye-Ekiti
Ekiti, Nigeria
Maurice N. Annorzie
Department of Mathematics, Faculty of Physical Sciences, Imo State University
Owerri, Nigeria