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Moments of Markov-Switching Models

  
11 mar 2015
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In this paper we have focused on the class of regime-switching time series models with regimes determined by unobservable variables, concretely Markov-switching models. We have derived 2nd central moment of the MSW models for two cases-state-independent and state-dependent model

Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
3 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Matematica, Matematica generale