Login
Registrati
Reimposta password
Pubblica & Distribuisci
Soluzioni Editoriali
Soluzioni di Distribuzione
Temi
Architettura e design
Arti
Business e Economia
Chimica
Chimica industriale
Farmacia
Filosofia
Fisica
Geoscienze
Ingegneria
Interesse generale
Legge
Letteratura
Linguistica e semiotica
Matematica
Medicina
Musica
Scienze bibliotecarie e dell'informazione, studi library
Scienze dei materiali
Scienze della vita
Scienze informatiche
Scienze sociali
Sport e tempo libero
Storia
Studi classici e del Vicino Oriente antico
Studi culturali
Studi ebraici
Teologia e religione
Pubblicazioni
Riviste
Libri
Atti
Editori
Blog
Contatti
Cerca
EUR
USD
GBP
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrello
Home
Riviste
Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis
Volume 8 (2022): Numero 1 (January 2022)
Accesso libero
Pricing American Put Option using RBF-NN: New Simulation of Black-Scholes
El Kharrazi Zaineb
El Kharrazi Zaineb
,
Saoud Sahar
Saoud Sahar
e
Mahani Zouhir
Mahani Zouhir
| 13 gen 2022
Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis
Volume 8 (2022): Numero 1 (January 2022)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Pubblicato online:
13 gen 2022
Pagine:
78 - 91
Ricevuto:
21 dic 2020
Accettato:
17 giu 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/mjpaa-2022-0007
Parole chiave
American option
,
Artificial neural network
,
Black-Scholes equation
,
Monte Carlo simulation
,
Option pricing
,
Radial basis function
© 2021 El Kharrazi Zaineb et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
El Kharrazi Zaineb
Engineering Sciences and Energy Management Laboratory, ENSA, Ibn Zohr University
Saoud Sahar
Technical Research Laboratory, Faculty of Applied Sciences, Ibn Zohr University
Mahani Zouhir
Engineering Sciences and Energy Management Laboratory, ENSA, Ibn Zohr University