Login
Registrati
Reimposta password
Pubblica & Distribuisci
Soluzioni Editoriali
Soluzioni di Distribuzione
Temi
Architettura e design
Arti
Business e Economia
Chimica
Chimica industriale
Farmacia
Filosofia
Fisica
Geoscienze
Ingegneria
Interesse generale
Legge
Letteratura
Linguistica e semiotica
Matematica
Medicina
Musica
Scienze bibliotecarie e dell'informazione, studi library
Scienze dei materiali
Scienze della vita
Scienze informatiche
Scienze sociali
Sport e tempo libero
Storia
Studi classici e del Vicino Oriente antico
Studi culturali
Studi ebraici
Teologia e religione
Pubblicazioni
Riviste
Libri
Atti
Editori
Blog
Contatti
Cerca
EUR
USD
GBP
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrello
Home
Riviste
Journal of Central Banking Theory and Practice
Volume 13 (2024): Numero 2 (May 2024)
Accesso libero
Volatility Spillover: Garch Analysis of S&P 500’s Influence on Precious Metals
Edo Duran
Edo Duran
,
Zoran Grubisic
Zoran Grubisic
e
Milena Lazic
Milena Lazic
| 07 giu 2024
Journal of Central Banking Theory and Practice
Volume 13 (2024): Numero 2 (May 2024)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Pubblicato online:
07 giu 2024
Pagine:
187 - 211
Ricevuto:
27 mag 2023
Accettato:
25 ott 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/jcbtp-2024-0018
Parole chiave
Spillover
,
Commodity markets
,
GARCH
,
crisis
© 2024 Edo Duran et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Edo Duran
Ernst & Young
Stockholm, Sweden
Zoran Grubisic
Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance
Belgrade, Serbia
Milena Lazic
Institute of Economic Sciences
Belgrade, Serbia