Login
Registrati
Reimposta password
Pubblica & Distribuisci
Soluzioni Editoriali
Soluzioni di Distribuzione
Temi
Architettura e design
Arti
Business e Economia
Chimica
Chimica industriale
Farmacia
Filosofia
Fisica
Geoscienze
Ingegneria
Interesse generale
Legge
Letteratura
Linguistica e semiotica
Matematica
Medicina
Musica
Scienze bibliotecarie e dell'informazione, studi library
Scienze dei materiali
Scienze della vita
Scienze informatiche
Scienze sociali
Sport e tempo libero
Storia
Studi classici e del Vicino Oriente antico
Studi culturali
Studi ebraici
Teologia e religione
Pubblicazioni
Riviste
Libri
Atti
Editori
Blog
Contatti
Cerca
EUR
USD
GBP
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrello
Home
Riviste
Financial Internet Quarterly
Volume 14 (2018): Numero 2 (June 2018)
Accesso libero
Comparison of Semi-Parametric and Benchmark Value-At-Risk Models in Several Time Periods with Different Volatility Levels
Mateusz Buczyński
Mateusz Buczyński
e
Marcin Chlebus
Marcin Chlebus
| 14 feb 2019
Financial Internet Quarterly
Volume 14 (2018): Numero 2 (June 2018)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Pubblicato online:
14 feb 2019
Pagine:
67 - 82
Ricevuto:
15 nov 2017
Accettato:
30 giu 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0013
Parole chiave
Value-at-Risk
,
CAViaR
,
GARCH
,
combined forecasts
,
quality assessment
,
risk management
© 2018 Mateusz Buczyński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Mateusz Buczyński
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
Warsaw, Poland
Marcin Chlebus
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Department of Quantitative Finance
Warsaw, Poland